Oberseminar

Das Oberseminar "Spezielle Stochastische Probleme" wird von Prof. Axel Bücher, Prof. Peter Kern und Prof. Holger Schwender organisiert. Dabei tragen neben Master- und Promotionsstudierenden auch regelmäßig externe Expertinnen und Experten vor. Es findet mittwochs um 16.30 Uhr im Seminarraum 25.22 01.81 und/oder Online als Webex-Meeting in regelmäßigen Abständen statt.

Interessierte sind herzlich eingeladen und können sich jederzeit an Prof. Bücher für den E-Mail-Verteiler anmelden. Sie erhalten dann zukünftig Einladungen und  Informationen zu den geplanten Oberseminaren.

Im Folgenden finden Sie einen Überblick über die bisherigen Termine von Master- und Promotionsstudierenden und externen Expertinnen und Experten seit dem Sommersemester 2018.

• 21.06.2023 Marco Oesting (Uni Stuttgart) Extremes in high dimensions: methods and scalable algorithms
• 24.05.2023 Nicole Hufnagel (TU Dortmund) Hausdorff dimension of collision times for the multivariate Bessel process (joint work with Sergio Andraus)

• 01.02.2023 Kilian Gumbmann  Risk allocation in a scenario based environment
• 11.01.2023 Nils Stoeber (HHU) Markov-Ketten zur Analyse evolutionärer Spiele
• 14.12.2022 Sven Otto (HHU) Approximate Factor Models for Functional Time Series

• 29.06.2022 Nina Dörnemann (Ruhr-Universität Bochum) Linear spectral statistics of sequential sample covariance matrices
• 04.05.2022 Cambyse Pakzad (Université Côte d’Azur, Nice, France)  Testing for independence in high dimensions based on empirical copulas
• Ersatztermin: 27.04.2022 Tim Filla (UKD) "Weighted propensity score methods for multiple treatments – Generalized Method of Moments estimation with overlap weights"
• FÄLLT AUS: 06.04.2022 Tim Filla (UKD) "Weighted propensity score methods for multiple treatments – Generalized Method of Moments estimation with overlap weights"

• 02.03.2022 Kevin Tuz (HHU) Statistics for Copulas for Financial Market Data with Ties
• 22.12.2021 Christian Döbler (HHU) "Quantitative and functional CLTs for homogeneous multilinear forms and generalizations"
• 08.12.2021 Leandra Zanger (HHU) "On the Disjoint and Sliding Block Maxima Method for Piecewise Stationary Time Series"
• 10.11.2021 Alexander Rosenstock (HHU) "reservr: Machine Learning in micro-level loss reserving"

• 14.07.2021 Tim Kutta (Ruhr-Uni Bochum) "Statistical inference for functional linear regression"
• 23.06.2021 Yannick Hoga (Uni Duisburg-Essen) "Testing Serial Extremal Independence of Time Series Residuals"

• 15.01.2020 Lukas Matuscheck (TU Dortmund) "Pseudo maximum likelihood analysis of unit root processes in the state space framework"
• 13.11.2019 Miran Knezevic (Universität Hamburg) "Peak-over-Threshold Estimators for Spectral Tail Processes: Random vs. Deterministic Thresholds"
• 16.10.2019 Miriam Jaser (TU München) "A simple non-parametric goodness-of-fit test for elliptical copulas"
• 07.10.2019 Anna Kraut (Bonn) "Mathematical Modelling in Immunotherapy of Melanoma"

• 25.09.2019 Lea Johanna Kaufmann (HHU) "Gerber-Shiu Risikotheorie im Cramér-Lundberg Modell"
• 11.09.2019 Jessica Nadja Odenwald (HHU) "Ein stochastisches Modell zur Lösung fraktionierter partieller Differentialgleichungen höherer Ordnung mit Bezug zur Diffusionsgleichung"
• 04.09.2019 Philipp Sprinc (HHU) "Optimales Stoppen im Sekretärinnenproblem und verwandten Problemen"
• 08.05.2019 Florian Stark (Universität zu Köln) "Testing for Structural Breaks in Factor Copula Models"

• * 27.02.2019 Max Lein (Sendai) "Towards A Rigorous Proof of Haldane's Photonic Bulk-Edge Correspondence"
• 23.01.2019 Thomas Nagler (TU Munich) "Solving estimating equations with copulas"
• 16.01.2019 Elena Pulvirenti (Bonn) "The Widom-Rowlinson model: Mesoscopic fluctuations for the critical droplet"
• 09.01.2019 Stefan Richter (Heidelberg) "Bahadur representation and simultaneous inference for curve estimation in time-varying models"
• 28.11.2018 Vitalii Makogin (Ulm) "Gaussian self-similar random fields with stationary rectangular increments"
• 21.11.2018 Sylvain Zalczer (Toulon) "Spectral localization properties for graphene"
• 24.10.2018 Joe P. Chen (Colgate University) "Spectral decimation on self-similar fractals: from singularly continuous spectrum to the Hofstadter butterfly"
• 17.10.2018 Sina Dahm (HHU) "On the Deterministic Limit of a Stochastic Reaction-Diffusion Equation"
• 10.10.2018 Abel Klein (UC Irvine) "Manifestations of dynamical localization in the random XXZ  quantum spin chain"

• 18.07.2018 Ercan Sönmez (HHU) "Max-linear models on random open clusters obtained fom Bernoulli bond percolation"
• 11.07.2018 Svenja Lage (HHU) "Von der fraktionierten zur semi-fraktionierten Diffusion"
• 04.07.2018 Alexandre Boritchev (Lyon) "Burgers Turbulence: a Model Case for the Kolmogorov Theory"
• 27.06.2018 Leonard Pleschberger (HHU) "A Stochastic Euler-Lagrangian Representation of the Navier Stokes Equations"
• 20.06. 2018 Tomasz Luks (Paderborn) "Multiple points of operator semistable Lévy processes"
• 06.06.2018 Arnold Janssen (HHU) "Effizienz in der Survival Analysis"
• 25.04.2018 Bastian Lencer (HHU) "Modellierung von Informationsflüssen: Gamma-Prozessbrücken in der Rückversicherung"