Prof. Nils Deterings Forschung umfasst ein breites Spektrum von Themen innerhalb der Finanzmathematik mit besonderem Schwerpunkt auf die Bereiche Systemisches Risiko im Finanzwesen und die Bewertung und das Risikomanagement von Optionen in Energiemärkten. Darüber hinaus entwickelt er Methoden des Maschinellen Lernens zur Lösung von Problemen in der Finanzmathematik. Er hat unter anderem in Finance & Stochastics, SIAM Journal on Financial Mathematics, Mathematics and Financial Economics und in Stochastic Processes and Their Applications veröffentlicht.

Bevor er im Jahr 2023 an die Heinrich-Heine-Universität kam, war Prof. Nils Detering als Professor an der University of California in Santa Barbara tätig.

Publikationen

Eine detaillierte Liste seiner Publikationen finden Sie unter Publikationen.

Lehre

Details zu den Lehrveranstaltungen des Lehrstuhls unter Lehrveranstaltungen.